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Christoph Schmidhammer

CV_Bild_Schmidhammer
 

 

 

 

 

Lehrbeauftragter

Christoph Schmidhammer

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor an der Hochschule der Deutschen Bundesbank Hachenburg

Lehrbeauftragter für die Veranstaltung: Bankenaufsicht

 

Forschungsschwerpunkte und fachliche Interessen

  • Market Microstructure Analysis (ETFs, Certificates, Future Markets, Indices)
  • Operational Risk
  • Financial Institutions Management (Banking Book, Interest Rate Risk)
  • Product Pricing

Veröffentlichungen

Schmidhammer C. (2018). Performance of Bond Ladder Strategies: Evidence from a Period of Low Interest Rates. Credit and Capital Markets 3, 421 - 443.

Schmidhammer C. (2016). Systematik der Preisabweichungen von DAX ETFs. Corporate Finance biz 5, 146 - 149.

Schmidhammer C., Lobe, S., Röder, K. (2016). The Day the Index Rose 11%: A Clinical Study on Price Discovery Reversal. Review of Quantitative Finance and Accounting 46, 79 - 106. 

Schmidhammer C., Lobe, S., Röder, K. (2014). The Real Benchmark of DAX Index Products and the Influence of Information Dissemination: A Natural Experiment. Journal of Asset Management, 15, 129 - 149.

Schmidhammer C., Lobe, S., Pickel, J. (2013). Don´t Cry for Me Germania? Tagesanleihe des Bundes vs. EONIA-ETFs. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf) 65, 688 - 706.

Schmidhammer C., Röder, K., Jeschke M. (2013). Bid-Ask Spreads von DAX ETFs im Intradayhandel. Corporate Finance biz 4, 187 - 189.

Schmidhammer C., Röder, K. (2012). Die Qualität der Indexnachbildung von DAX ETFs im Intradayhandel - das Volkswagen Event als Härtetest. Corporate Finance biz 4, 177 - 180.

Schmidhammer C., Lobe, S., Röder, K. (2011). Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index. Review of Managerial Science 5, 337 - 351.