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Zinsrisikomanagement

Gliederung der Vorlesung:

1. Konzeption des Risiko-Controllings

2. Einführung in das Zinsrisiko

  • Begriff und Ausprägungen des Zinsrisikos
  • Barwertberechnung einer Festzinsposition
  • Berechnung von Barwertänderungen

3. Durationsbasiertes Zinsrisikomanagement

  • Yield to Maturity und Macauley Duration
  • Zinssensitivitäten
  • Strategien zur Zinsrisikoimmunisierung 

4. Barwertbasiertes Zinsrisikomanagement

  • Das Value at Risk - Konzept
  • Historische Simulation
  • Varianz-Kovarianz-Ansatz
  • Undiversifizierter und diversifizierter Value at Risk
  • Zinsrisikosteuerung der Gesamtbank
  • Marginal Value at Risk / Component Value at Risk

 5. Zinsspannen-Management

  • Zinsbindungsbilanz
  • Zinselastizitätsbilanz
  • Szenariotechniken zur Zinsrisikosteuerung 


Literaturhinweise:

Wiedemann, Arnd (2013): Risikotriade: Zins- Kredit- und operationelle Risiken, Band 4 der Schriftenreihe ccfb- competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, 3. Auflage Frankfurt am Main. (mehr Informationen) 

Schierenbeck, Henner / Lister, Michael / Kirmße, Stefan (2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 2, Risiko-Controlling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung, 9. Auflage, Wiesbaden und die darin enthaltenen Literaturempfehlungen.

Wiedemann, Arnd (2002): Messung von Zinsrisiken mit dem Value at Risk Konzept (I) und (II), erscheint in: WISU 11/2002, S.1416-1423 und 12/2002, S. 1548-1553. Download

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Die Vorlesungsunterlagen stehen zum Download in bereit (hier klicken). Das Passwort wird in der ersten Vorlesung bekannt gegeben. 

Alternativ kann das Skript bei CopyWrite, Weidenauer Str. 248, 57076 Siegen-Weidenau, käuflich erworben werden.