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Kreditrisikomanagement

Die Master-Vorlesung "Kreditrisikomanagement" wird von Prof. Wiedemann und Dr. Nöll gelesen.

Die Teilnehmer erwerben vertiefte Kenntnisse im Management finanzieller Ressourcen. Sie verstehen die Bedeutung des Ausfallrisikos und beherrschen die wichtigsten Methoden, Techniken, Modelle, Instrumente und Institutionen des modernen Kreditrisikomanagements. Des Weiteren lernen sie, welche Dimensionen die Problematik der Kapitalallokation umfasst, welche Lösungsansätze existieren, und wo deren Grenzen liegen. Im Anschluss der Veranstaltung sind sie in der Lage, in dynamischen Situationen unter Risiko Projekte zu analysieren und Kapitalbudgetierungsentscheidungen zu treffen.

 

Literaturhinweise:


Albrecht, Peter (2005): Kreditrisiken – Modellierung und Management: Ein Überblick, in: German Risk and Insurance Review, 1. Jahrgang, S. 22 – 152. (online verfügbar)

Crouhy, Michel / Galai, Dan / Mark, Robert (2000): A comparative analysis of current credit risk models, in: Journal of Banking & Finance, Vol. 24, No. 1 - 2 , S. 59 – 117.

Hartmann-Wendels, Thomas / Pfingsten, Andreas / Weber, Martin (2015): Bankbetriebslehre, 6. Auflage, Berlin et al.

Hull, John C. (2009): Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, München. (S. 643 ff.)

Nöll, Boris / Wiedemann, Arnd (2010): Kommunales Schuldenmanagement Band 1, Stuttgart. (S. 141 ff.)

Schierenbeck, Henner / Lister, Michael / Kirmße, Stefan (2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement – Band 2. Risiko-Controlling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung, 9. Auflage, Wiesbaden. (S. 154 ff.)

Wiedemann, Arnd (2013): Risikotriade – Teil 1 – Messung von Zins-, Kredit- und operationellen Risiken, 3. Auflage, Frankfurt am Main. (S. 165 – 262)

Wiedemann, Arnd (2018): Financial Engineering, 7. Auflage, Frankfurt am Main.

 

 

Die Vorlesungsunterlagen stehen zum Download in  bereit. Das Passwort wird in der ersten Vorlesung bekannt gegeben. 

Alternativ kann das Skript bei CopyWrite, Weidenauer Str. 248, 57076 Siegen-Weidenau, käuflich erworben werden.