Banksteuerung

Gliederung der Vorlesung:

Modul A:  Einzelgeschäftssteuerung im Vertrieb
     1.  Deckungsbeitragsrechnung
     2.  Marktzinsmethode
     3.  Konditionsbeitragsbarwert
     4.  Provisionsbeitragsbarwert
     5.  Standard-Risikokostenbarwert
     6.  Standard-Stückkostenbarwert
     7.  Eigenkapitalkostenbarwert

Modul B:  Risikomessung
     1.  at-Risk-Modelle
     2.  Grundlagen der Zinsrisikoanalyse
     3.  Value at Risk-Berechnung mittels Historischer Simulation
     4.  Conditional Value at Risk-Berechnung mittels Historischer Simulation

Modul C: Gesamtbanksteuerung
     1.  Risikoadjustierte Ergebnismessung
     2.  Zinsbuchsteuerung
     3.  Adressrisikosteuerung
     4.  Gesamtbank-RORAC  
    

Literaturhinweise:

Wiedemann, A. (2018): Financial Engineering - Bewertung von Finanzinstrumenten, 7. Aufl., Band 1 der Schriftenreihe ccfb- competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, Frankfurt am Main. (mehr Informationen)

Schierenbeck, H. / Lister, M. / Kirmße, St. (2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement - Risiko-Controlling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung, Bd. 2, 9. Aufl., Wiesbaden.

Schierenbeck, H. (2003): Ertragsorientiertes Bankmanagement - Grundlagen Marktzinsmethode und Rentabilitäts-Controlling , Bd. 1, 8. Aufl., Wiesbaden. 

Acerbi, C./Tasche, D. (2002): Expected Shortfall: a natural coherent alternative to Value at Risk, in: Economic Notes, vol. 31, no. 2-2002, S. 379-388.

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