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Informationen zum Tool Swapbewertung

ZB-Master 1.2 - Swapbewertung mit VaR - Berechnung
Zusätzlich zur Swapbewertung wird auch der Value at Risk des Zinsswaps berechnet. Das Konfidenzniveau, die Haltedauer, die Korrelationen und die Volatilitäten für die einzelnen Laufzeitbereiche können individuell bestimmt werden. Folgende Werte sind üblich:


Haltedauer: 1-10 Tage
Konfidenzniveau: 95 % - 99 %

Die variable Seite muss ebenfalls in die VaR-Berechnung einbezogen werden, da auch sie zwischen zwei Zinsanpassungsterminen Wertschwankungen unterliegt. Diese Marktwertänderungen werden bei Glattstellung oder Veräusserung des Swaps schlagend.
Individuelle Zinsstrukturänderungen können simuliert werden. Auf der variablen Seite wird der 6-Monats-Euribor unterstellt, auf der festverzinslichen Seite sind Laufzeiten bis zu 5 Jahren möglich. Geld-/Briefspannen werden nicht berücksichtigt.

 



 

Download Swapbewertung (.xls)

Download Swapbewertung (.zip)