Winterterm 2018/2019
Wie kann ich ein Entscheidungsproblem eigentlich modellieren und lösen? Direkt am Rechner gehen wir dieser Frage in der Praxis nach. Das Seminar besteht aus drei Teilen: Zuerst wird eine Einführung in Modellierung durch linear Programme gegeben und Softwarelösungen besprochen. Mittels Excel werden im zweiten Teil dann gemeinsam kleine Probleme modelliert und gelöst. Im dritten Teil wird in Kleingruppen ein offenes Projekt behandelt. Die Ergebnisse werden am Ende mündlich präsentiert und in einer Hausarbeit zusammen gefasst. | Seminar
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Entscheidungsunterstützung unter unsicheren Daten Klassische Modelle der Entscheidungsunterstützung gehen davon aus, dass alle Problemdaten genau bekannt sind. Das ist in der Praxis für gewöhnlich nicht gegeben, zum Beispiel basieren Daten auf Prognosen, wurden simuliert oder falsch gemessen. Wir behandeln Modelle, die diese Unsicherheit mit in den Entscheidungsprozess einbeziehen. Themen sind u.a. stochastiche Optimierung, risk measures wie conditional value at risk (CVaR) und die robuste Optimierung. | Vorlesung
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Entscheidungstheorie
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Übung
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