Methodische Grundlagen des Controlling und Risikomanagements

Gliederung der Vorlesung:

 

Teil A: Datenbeschaffung für empirische Analysen

Teil B: Finanzmathematisches Basiswissen

• Berechnung von Summen-Cash Flows
• Grundlagen der Barwertberechnung
• Duplizierung von Zahlungsströmen
• Nullkuponzinssätze & Forward Rates

Teil C: Grundlagen der Bewertung von Finanzinstrumenten

• Statistische Grundlagen
• Erwartungswert-Varianz-Prinzip
• Portfolio Selection
• Grundkonzeption des CAPM

 

 
Literaturhinweise:

Wiedemann, Arnd (2013): Financial Engineering - Bewertung von Finanzinstrumenten, Band 1 der Schriftenreihe ccfb- competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, 6. Aufl. , Frankfurt am Main. (mehr Informationen)

Hull, John C. (2012): Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, München et al. 

Alexander, Carol (2008): Market Risk Analysis Vol. I Quantitive Methods in Finance, Chichester, S. 138 f.

Copeland, T. E., Weston, J. F., Shastri K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley, Boston Richard (1977): A critique of the asset pricing theory´s tests, part I: on past and potential testability of the theory, in: Journal of Financial Economics, Vol. 4, S. 129 - 17.

Lintner, John (1965): The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, in: Review of Economics and Statistics, Vol. 47, No. 1, S. 13 – 37.

Mossin, Jan (1966): Equilibrium in a Capital Market, in: Econometrica, Vol. 34, S. 768 – 783.

Sharpe, William (1964): Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium, in: Journal of Finance, Vol. 19, No. 3, S. 425 – 442.  

Markowitz, Harry (1952): Portfolio Selection, in: Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, S. 77 - 91.

___________________________________________________________________________________________________

Die Vorlesungsunterlagen stehen zum Download in bereit (hier klicken). Das Passwort wird in der ersten Vorlesung bekannt gegeben. 

Alternativ kann das Skript bei CopyWrite, Weidenauer Str. 248, 57076 Siegen-Weidenau, käuflich erworben werden.